Стержневые точки (Pivot)

Стержневые точки (Pivot)

Наверное, нет такого трейдера, который в процессе знакомства с рынком форекс не сталкивался бы с пивот уровнями или стержневыми точками, что одно и то же. Очень часто новички, попробовав их на практике пару раз и не вникнув в их суть и принципы применения ставят на нем жирный крест. Все это происходит по причине того, что они ждут четкого отбоя от данных уровней и сто процентного результата. Однако, как и у многих других инструментов форекс, пивот уровни имеют собственные правила применения.

Стержневые точки – это один из старых, но довольно популярных и любимых инструментов биржевых трейдеров. Пивот уровень вычисляют на основе данных предыдущей торговой сессии: наивысшей цены, наименьшей и цены закрытия. Впоследствии на основании данного уровня вычисляют еще и ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Популярность данного метода обусловлена тем, что он является опережающим в отличии от других технических индикаторов, в основе которых так же лежат математические вычисления использующие значения предыдущих периодов.

Изначально пивот уровни рассчитывались для каждого дня, то есть для каждого последующего дня, однако в дальнейшем их стали применять и на остальных временных интервалах. Так как рынок форекс круглосуточный, часто перед трейдером становится вопрос: какое время считать началом торговой сессии, ведь от этого зависит какие данные попадут в формулу расчета, а у разных брокеров точка отсчета отличается. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, кто-то берет за основу 00:00 по GMT, кто-то рассчитывает по данным своего брокера и так далее. В связи с тем, что финансовые рынки реагируют на данные уровни по причине их широкого применения, логично будет брать при расчетах данные используемые большинством. Наиболее широко распространен метод, где за точку отсчета берется время закрытия по Нью-Йорку 04:00 PM (21:00 GMT).

Итак, стержневая точка – это так называемая точка разворота. Считается, что если цена находится ниже данного уровня, то преобладает тенденция к снижению, а если выше него, то соответственно на рынке приоритет для роста цены. Как уже говорили выше, после вычисления стержневой точки, мы рассчитываем и ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Данные вычисления производятся по следующим формулам:

   Стержневая точка: Pivot = (High + Low + Close)/3

Сопротивления:   1) R1=2Pivot – Low

2) R2=Pivot + (R1 – S1)

3) R3=High + 2*(Pivot – Low)

Поддержки:       1) S1=2Pivot – High

2) S2=Pivot – (R1-S1)

3) S3=Low – 2*(High — Pivot)

Для наглядности разберем пример по паре USD/CAD (рис. 1). Отрезок в желтом прямоугольнике – это день предыдущий, то есть его данные мы будем использовать для нахождения стержневых  уровней дня отмеченного светло-синим прямоугольником. Как видите, цена находится выше стержневой точки (Pivot) и, следовательно, приоритет для движения вверх. Цена продолжает движение вверх, достигает первого уровня сопротивления, где и откатывает и практически весь остаток дня пытается пробить его. Только ближе к закрытию цене удается уйти выше. Как только открывается новый день, найденные нами уровни больше нас не интересуют и на основании дня предыдущего (в светло синем прямоугольнике) рассчитываются стержневые уровни для текущего дня.

pivot

рис. 1

Стержневые точки используются по-разному. Если последующие стержневые точки имеют большее значение чем предыдущие, то мы имеем дело с восходящим движением, а если меньшее значение, то тренд нисходящий. В случае относительного равенства двух или более последовательных пивот уровней, то на рынке образовался коридор. Соответственно в случае направленного движения для входа используют именно пивот уровень, а в случае коридора работают на отбой от первых уровней сопротивления и поддержки. Так же вместе с данным методом можно использовать различные индикаторы, например скользящие средние, которые дают сигнал о направлении торговли, а пивот уровни дают точку входа. Некоторые трейдеры рекомендуют покупать на пробое первого уровня поддержки/сопротивления, стоп в этом случае устанавливается за противо-положный первый уровень сопротивления/поддержки, а поддержки/сопротивления второго и третьего уровня являются целевыми точками. Однако, нельзя забывать основное правило: тренд твой друг. Мы друзей не оставляем и при использовании стержневых точек, как и в большинстве прочих методов торговли, торговать следует только по тренду!

Конечно, существуют различные индикаторы, вычисляющие самостоятельно пивот уровни, но все же следует знать на чем основаны данные вычисления, так как пивот уровни бывают нескольких видов. Рассмотренный нами сегодня является классическим вариантом и наиболее популярным, однако некоторые трейдеры применяют и прочие варианты расчета. Формулы, этих уровней мы и представляем вашему вниманию ниже:

Пивот уровни Тома ДеМарка. Это не совсем пивот уровни, а больше предсказанные уровни максимума и минимума следующего дня.

Если Закрытие < Открытия тогда X = H + 2×L + C;

Если Закрытие > Открытия тогда X = 2×H + L + C;

Если Закрытие = Открытию тогда X = H + L + 2×C;

Новый High = X / 2 – L;

Новый Low = X / 2 – H

Пивот уровни Вуди. Эти уровни похожи на клас-сические, но при их расчете закрытию предыдущего периода дается больший вес.

Pivot (P) = (H + L + 2×C) / 4

Сопротивление (R1) = (2×P) – L             R2 = P + H – L

Поддержка (S1) = (2×P) – H                    S2 = P – H + L

Уровни пивот Камарилла (Camarilla). Это восемь вероятных уровней поддержки и сопротив-ления которые относятся к текущему тренду. Не очень понятен точный принцип их расчета, однако главное, что их вполне успешно используют для выставления стоп уровне и целевых точек.

      Сопротивление                         Поддержка

R1 = (H – L)×1.1 / 12 + C         S1 = C – (H – L)×1.1 / 12

R2 = (H – L)×1.1 / 6 + C           S2 = C – (H – L)×1.1 / 6

R3 = (H – L)×1.1 / 4 + C           S3 = C – (H – L)×1.1 / 4

R4 = (H – L)×1.1 / 2 + C           S4 = C – (H – L)×1.1 / 2

Анна Абраменко

Forex4you
Поделись: