Торгуем по сигналам Trading Central

Торгуем по сигналам Trading Central

alpari_pamm_468×60 (1)

Практически все начинающие трейдеры сталкивались с большим количеством аналитики и прогнозов, а иногда даже сигналов которые любезно предоставляют нам различные аналитические компании.

Одной из наиболее популярных таких компаний является компания Trading Central. Разобраться в эффективности и полезности сигналов именно этой компании мне и поручила редакция. Идея мне показалась довольно забавной и заслуживающей внимания, думаю, и многим трейдерам она так же будет интересна.

Итак, первым делом надо разобраться, что из себя представляют такие прогнозы. Посмотрим на один из них.

Торгуем по сигналам Trading Central

Рис. 1 Один из аналитических прогнозов компании Trading Central.

Временной интервал получасовой (м30). На основном окне графика присутствует индикатор полосы Боллинджера (Bollinger Bands), а так же скользящая средняя (Moving Average).  В допол-нительном окне (окне индикатора) установлен индикатор RSI и на него наложена скользящая средняя (Moving Average). С помощью первых определяются важные уровни поддержки и сопротивления, а второе окно используется для определения направления и состояния рынка. Углубляться в то, каким образом определяются эти уровни, а так же точка разворота мы сегодня не будем. Нас все же больше интересует, что с ними делать и как использовать.

Какая же у нас имеется начальная информация? Точка разворота  – есть, целевые уровни есть, альтернативный сценарий, а так же рекомендованное направление торговли. Однако, этого не достаточно для систематизированной торговли. Именно по этой причине я сам ввел дополнительные условия торговли, что бы ни приходилось обдумывать каждый вход в отдельности, а следовало бы выполнять лишь условия системы. Сразу хочу сказать, что данные условия заранее не тестировались и не отбирались, а выбраны наиболее логичные на мой взгляд, исходя из имеющихся данных и наших возможностей.

Теперь собственно сами условия. Торговля будет вестись только по валютной паре евро\доллар с 10:00 (МСК) до 19:00(МСК) в течении двух недель (10 рабочих дней). Точкой входа послужит текущая цена на рынке на момент публикации очередного прогноза. Конечно до нас эти данные доходят с некоторым опозданием, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Технический стоп (stop loss) устанавливаем  за «точку разворота» а на целевых уровнях будем фиксировать прибыль. Так как целей обычно в этих прогнозах бывает две (иногда три), то входить мы будем двумя лотами (иногда тремя). Первый лот – цель №1, второй лот – цель №2 и так далее. Для удобства общий объем всех сделок в одну сторону и по одному прогнозу составит 1 ЛОТ, который мы и будем делить на равные части по количеству сделок в зависимости от количества целевых уровней. В уровень без убытка переводить сделки не будем, так как могут появиться дополнительные вопросы связанные с объективностью данного эксперимента. В случае пробоя точки разворота и закрытия свечи пробоем, то на открытии следующей переворачиваем сделку в обратном направлении и работаем по альтернативному сценарию. Последний  прогноз является наиболее важным и приоритетным, и все сделки подправляются под него. В том случае, если прогноз полностью обратный предыдущему, то  текущие сделки закрываются по рынку, и за основу берется последний прогноз. Ну вот, с условиями разобрались, встретимся через две недели…

Итак, прошло 3 недели и  хотя мы рассчитывали ограничиться двумя, но все же решили продлить этот эксперимент еще на неделю. Причиной тому стал отрицательный результат, в то время как постоянно присутствовало ощущение, что все прогнозы очень логичны и должны быть полностью оправданы. Вот я и решил разобраться, в чем причина такого ощущения. Как выяснилось из ниже описанного мы всегда следовали за рынком….  Не с ним, а за ним…  То есть мы шли с опозданием. Покупали когда он уже рос, а продавали когда падал. Мы постоянно запрыгивали в уходящий поезд. Но так как вход производился в сторону рынка, то и ощущения правильности нас не покидало. Если опираться на это ощущение уверенности и правильности, то можно потерять не только нить, но, как выяснилось, и значительную часть своего депозита. Мы же должны доверять фактам, а они не утешительны.

сигналы Trading Central

С учетом того, что начальный депозит составил 100.000 на демонстративном счете, риск по каждому прогнозу составил от 0,4% до 0,6%. Согласитесь более чем консервативно. Однако за три недели мы потеряли 3,42%! А в пунктах получается 342пп.! (более подробно в отчете в конце статьи) За 15 торговых дней было получено 12 независимых рекомендаций. Тут имеются ввиду  такие прогнозы, которые не связаны с предыдущим, то есть если вышедший прогноз подтверждает предыдущий, то мы по нему уже не торгуем, так как у нас и так открыты позиции в том же направлении и с теми же целями. Из 12 рекомендаций 3 дошли до первой цели и только две закрылись у второй цели! Девять сделок (или 18 сдвоенных) закрылись по стопу. При торговле с таким соотношением профит/лосс (а стопы у нас превос-ходили ожидаемую прибыль в несколько раз) процент успешных исходов должен составлять как минимум 75%-80% вместо полученных 25%.

На мой взгляд, данная аналитика не достаточно гибкая и очень однобокая. Посмотрите на рисунок 2. Индикатор RSI явно направлен вверх и отметка 50 уже преодолена, а в прогнозе говориться о потери бычьей тенденции на том же индикаторе, то есть рассмотрен данный сигнал только с точки зрения подтверждения прогноза на понижение. Кстати, обратите внимание на синюю стрелку , указывающую предположительное движение. Если ожидаемое движение обозначалось изогнутой (отбойной стрелкой), то мной были использованы лимитные ордера на отбой от этого уровня и это единственное «предсказание» которое сбылось во всех случаях. То есть все отложенные ордера были открыты.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что торговля по этим данным и с теми условиями, которые мы предложили в этой статье может привести к значительным потерям. Конечно, кто-то может сказать, что три недели это не тот период, по резуль-татам которого можно делать серьезные выводы и тому подобные возражения. Мы лишь можем сказать, что никого ни к чему не призываем и даже не пытаемся поре-комендовать, а просто делимся с Вами фактами, результатами и ощущениями от проведенного эксперимента.  Надеемся, что эта информация в чем-то поможет Вам и позволит избежать не запланированных потерь.

Отчет о торговле по сигналам Trading Central 8 июля по 26 июля 2013:

 

Account: 184 Name:  Currency: USD 2013 July 27, 18:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
137467990 2013.07.08 07:51 balance Deposit 100 000.00
137468214 2013.07.08 07:55 sell limit 0.33 eurusd 1.2845 1.2925 1.2795 2013.07.08 09:52 1.2835 cancelled
137468265 2013.07.08 07:56 sell limit 0.33 eurusd 1.2845 1.2925 1.2767 2013.07.08 09:53 1.2835 cancelled
137468311 2013.07.08 07:56 sell limit 0.33 eurusd 1.2845 1.2925 1.2732 2013.07.08 09:53 1.2836 cancelled
137483209 2013.07.08 09:52 sell 0.33 eurusd 1.2834 1.2925 1.2836 2013.07.09 16:08 1.2836 0.00 0.00 -0.70 -6.60
137483229 2013.07.08 09:53 sell 0.33 eurusd 1.2835 1.2890 1.2767 2013.07.09 17:35 1.2767 0.00 0.00 -0.70 224.40
137483244 2013.07.08 09:53 sell 0.33 eurusd 1.2835 1.2925 1.2802 2013.07.09 16:30 1.2802 0.00 0.00 -0.70 108.90
137781721 2013.07.10 08:09 sell limit 0.50 eurusd 1.2809 1.2868 1.2747 2013.07.10 09:26 1.2804 cancelled
137781984 2013.07.10 08:10 sell limit 0.50 eurusd 1.2809 1.2868 1.2697 2013.07.10 09:26 1.2804 cancelled
137790432 2013.07.10 09:26 sell 0.50 eurusd 1.2805 1.2869 1.2747 2013.07.10 20:01 1.2869 0.00 0.00 0.00 -320.00
137790436 2013.07.10 09:26 sell 0.50 eurusd 1.2805 1.2869 1.2650 2013.07.10 20:01 1.2869 0.00 0.00 0.00 -320.00
138064002 2013.07.11 08:06 buy 0.50 eurusd 1.3100 1.3015 1.3202 2013.07.11 10:32 1.3056 0.00 0.00 0.00 -220.00
138064210 2013.07.11 08:06 buy 0.50 eurusd 1.3100 1.3015 1.3247 2013.07.11 10:32 1.3056 0.00 0.00 0.00 -220.00
138105134 2013.07.11 10:32 sell 0.50 eurusd 1.3056 1.3145 1.2950 2013.07.16 17:28 1.3145 0.00 0.00 -3.34 -445.00
138105141 2013.07.11 10:32 sell 0.50 eurusd 1.3056 1.3145 1.2990 2013.07.15 14:42 1.3042 0.00 0.00 -2.23 70.00
138655371 2013.07.16 12:27 sell 0.50 eurusd 1.3101 1.3145 1.2997 2013.07.16 17:28 1.3145 0.00 0.00 0.00 -220.00
138655380 2013.07.16 12:27 sell 0.50 eurusd 1.3101 1.3145 1.2953 2013.07.16 17:28 1.3145 0.00 0.00 0.00 -220.00
138786493 2013.07.17 08:06 buy 0.50 eurusd 1.3137 1.3060 1.3202 2013.07.18 16:17 1.3085 0.00 0.00 -4.92 -260.00
138786520 2013.07.17 08:06 buy 0.50 eurusd 1.3137 1.3060 1.3172 2013.07.18 16:17 1.3084 0.00 0.00 -4.92 -265.00
139071673 2013.07.18 16:17 sell 0.50 eurusd 1.3084 1.3177 1.3047 2013.07.22 07:16 1.3154 0.00 0.00 -2.20 -350.00
139071689 2013.07.18 16:17 sell 0.50 eurusd 1.3087 1.3177 1.2997 2013.07.22 07:16 1.3154 0.00 0.00 -2.20 -335.00
139320391 2013.07.22 07:35 sell 0.50 eurusd 1.3154 0.0000 1.3065 2013.07.22 07:36 1.3156 0.00 0.00 0.00 -10.00
139320397 2013.07.22 07:35 sell 0.50 eurusd 1.3154 0.0000 1.2997 2013.07.22 07:36 1.3156 0.00 0.00 0.00 -10.00
139322902 2013.07.22 08:06 sell 0.50 eurusd 1.3151 1.3177 1.3067 2013.07.22 11:41 1.3177 0.00 0.00 0.00 -130.00
139322987 2013.07.22 08:07 sell 0.50 eurusd 1.3150 1.3177 1.2997 2013.07.22 11:41 1.3177 0.00 0.00 0.00 -135.00
139359366 2013.07.22 12:08 buy 0.50 eurusd 1.3182 0.0000 0.0000 2013.07.22 12:09 1.3180 0.00 0.00 0.00 -10.00
139359373 2013.07.22 12:08 buy 0.50 eurusd 1.3182 0.0000 0.0000 2013.07.22 12:10 1.3180 0.00 0.00 0.00 -10.00
139359751 2013.07.22 12:11 buy 0.50 eurusd 1.3188 1.3120 1.3203 2013.07.22 16:00 1.3203 0.00 0.00 0.00 75.00
139359766 2013.07.22 12:11 buy 0.50 eurusd 1.3187 1.3158 1.3250 2013.07.24 09:34 1.3250 0.00 0.00 -3.12 315.00
139473391 2013.07.23 07:06 buy 0.50 eurusd 1.3199 1.3183 1.3300 2013.07.24 19:23 1.3183 0.00 0.00 -1.57 -80.00
139838556 2013.07.25 13:30 sell 0.50 eurusd 1.3195 1.3257 1.3162 2013.07.25 20:10 1.3257 0.00 0.00 0.00 -310.00
139838585 2013.07.25 13:30 sell 0.50 eurusd 1.3195 1.3257 1.3137 2013.07.25 20:10 1.3257 0.00 0.00 0.00 -310.00
139970268 2013.07.26 07:43 buy limit 0.50 eurusd 1.3250 1.3213 1.3298 2013.07.26 20:30 1.3278 cancelled
139970294 2013.07.26 07:44 buy limit 0.50 eurusd 1.3250 1.3213 1.3370 2013.07.26 20:30 1.3278 cancelled
0.00 0.00 -26.60 -3 393.30
Closed P/L: -3 419.90

 

 

Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: -3 419.90 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 96 580.10 Equity: 96 580.10 Free Margin: 96 580.10
Details:tcg
Gross Profit: 786.55 Gross Loss: 4 206.45 Total Net Profit: -3 419.90
Profit Factor: 0.19 Expected Payoff: -131.53
Absolute Drawdown: 3 419.90 Maximal Drawdown: 3 744.50 (3.73%) Relative Drawdown: 3.73% (3 744.50)
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 17 (17.65%) Long Positions (won %): 9 (22.22%)
Profit Trades (% of total): 5 (19.23%) Loss trades (% of total): 21 (80.77%)
Largest profit trade: 311.88 loss trade: -448.34
Average profit trade: 157.31 loss trade: -200.31
Maximum consecutive wins ($): 2 (386.88) consecutive losses ($): 13 (-2 417.58)
Maximal consecutive profit (count): 386.88 (2) consecutive loss (count): -2 417.58 (13)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 5

Автор: Сергей Клочко

Forex4you
Поделись: